Восстановление после просадки Forex: 5 шагов после серии убытков
После большой серии убытков и просадки не знаете, как восстановиться?
Коротко: чем глубже убыток, тем труднее вернуть капитал, поэтому не пытайтесь отыграться, а остановитесь и вернитесь с уменьшенным лотом.
В статье разберём таблицу нужной доходности, пример серии убытков, чего делать нельзя и порядок восстановления.
Главное в статье
- Чем глубже убыток, тем резче растёт доходность, нужная для возврата капитала (при −50% нужно +100%).
- Даже при доле прибыльных сделок 50% серии убытков обычны, и при убытке 2% на сделку пять убытков подряд снижают баланс примерно на 9,6%.
- Не пытайтесь отыграться, а восстанавливайтесь по порядку: пауза, классификация причин, лот вдвое меньше, возобновление малой суммой.
Коротко: не пытайтесь отыграться — остановитесь и уменьшите лот
- Чем глубже убыток, тем резче растёт доходность, нужная для возврата капитала
- Даже при доле прибыльных сделок 50% серии убытков обычны, поэтому к ним нужно быть готовым
- Не увеличивайте лот ради отыгрыша и не снимайте стоп-лосс
- Восстанавливайтесь по порядку: пауза, классификация причин, лот вдвое меньше, возобновление малой суммой
Что такое просадка (максимальная просадка)
Просадка — это величина, на которую капитал снизился от последнего максимума. Максимальная просадка — наибольшее такое снижение за выбранный период.
- Измеряется как падение от максимального баланса (пика)
- Выражается и в сумме, и в процентах от пика
- Пример: если $10,000 уменьшились до $8,000, просадка составляет $2,000 (20%)
- Учитываются ли нереализованные убытки или только закрытый баланс, зависит от инструмента
Величина убытка и прибыль, нужная для возврата
Чтобы вернуть потерянное, прибыль нужно получить уже с уменьшившегося баланса. Поэтому необходимая доходность больше, чем процент убытка.
Формула: необходимая доходность = убыток ÷ (1 − убыток). Например, при убытке 20% получаем 0,2 ÷ 0,8 = 25%.
| Убыток | Баланс | Прибыль для возврата | Нужная доходность |
|---|---|---|---|
| −10% | $9,000 | $1,000 | +11.1% |
| −20% | $8,000 | $2,000 | +25% |
| −30% | $7,000 | $3,000 | +42.9% |
| −50% | $5,000 | $5,000 | +100% |
| −70% | $3,000 | $7,000 | +233.3% |
Чем раньше остановиться, тем легче вернуться
При снижении на −50% для возврата нужно удвоить капитал. Остановиться до того, как просадка станет глубокой, — самая реалистичная мера восстановления.
Даже при 50% прибыльных сделок серии убытков обычны
Даже при доле прибыльных сделок 50% серии убытков случаются регулярно. Вероятность пяти убыточных сделок подряд в заранее заданных пяти сделках — около 3,1% (1/32).
Но чем больше сделок, тем больше шансов, что где-то встретятся пять убытков подряд. Серия убытков — не аномалия, а то, к чему нужно быть готовым.
Пример расчёта. Баланс $10,000, и каждый раз теряется 2% от текущего баланса.
| Убыточных сделок подряд | Убыток в этой сделке | Баланс после убытка |
|---|---|---|
| 1 убыток | около $200 | около $9,800 |
| 2 убытка | около $196 | около $9,604 |
| 3 убытка | около $192 | около $9,412 |
| 4 убытка | около $188 | около $9,224 |
| 5 убытков | около $184 | около $9,039 |
После пяти убытков подряд снижение составляет около $961 в сумме, или около 9,6%. Это подтверждает и 0,98 в пятой степени: 0,9039 (около 90,4%).
3 действия, которых нельзя делать во время просадки
- Повышать лот, чтобы отыграться
- Снимать стоп-лосс у сделки с растущим нереализованным убытком
- Усреднять позицию (докупать или допродавать) против движения цены
Повышение лота ради отыгрыша
Желание быстрее закрыть убыток заставляет многих увеличивать лот. Но тогда растёт убыток по одной сделке, и следующая серия убытков уводит ещё глубже.
Снятие или перенос стоп-лосса
Без стоп-лосса невозможно определить верхний предел убытка. Один проигрыш может забрать большую часть капитала. О том, как его ставить, можно прочитать в смежной статье.
Усреднение, которое всё снижает среднюю цену
Если докупать при движении против вас, средняя цена снижается. Но одновременно растёт лот убыточных позиций, и вы приближаетесь к стоп-ауту.
Классифицируйте причины серии убытков по журналу сделок
Прежде чем восстанавливаться, разберитесь, почему вы проиграли. Если проблема в методе, а не в нарушении правил, меры совершенно разные.
| Тип причины | Как распознать | Что делать |
|---|---|---|
| Нарушение правил | Были сдвиг стопа, превышение лота, сделки вне времени | Метод не менять, а создать механизм соблюдения правил |
| Изменение рыночных условий | По правилам всё верно, но убытки идут только недавно | Уменьшить лот и понаблюдать |
| Слабое преимущество метода | Даже при длинном журнале матожидание не положительное | Перепроверить и пересмотреть метод |
| Проигрыш из-за издержек | Даже при выигрышах спреды и комиссии съедают результат | Пересмотреть число сделок и время торговли |
5 шагов восстановления
- 1
Приостановите торговлю
Прекратите открывать новые ордера и успокойтесь. Есть подход делать паузу от нескольких дней до недели.
- 2
Классифицируйте причины по журналу сделок
Разделите убытки по причинам: нарушение правил, рыночные условия или проблема метода.
- 3
Уменьшите лот вдвое
При возобновлении торгуйте вдвое меньшим лотом, чем обычно, чтобы убыток по одной сделке был меньше.
- 4
Возобновите на демо или малой суммой
На демо-счёте или малой суммой проверьте, можете ли вы действовать по правилам.
- 5
Возвращайте лот, если правила соблюдаются
Когда правила соблюдаются в течение некоторого времени, постепенно вернитесь к обычному лоту.
Примеры правил остановки, чтобы серия убытков не углублялась
| Правило | Пример настройки | Цель |
|---|---|---|
| Максимальный дневной убыток | Потеряли 3% капитала за день — на сегодня торговля закончена | Не дать счёту рухнуть за один день |
| Максимальный недельный убыток | Потеряли 5% капитала за неделю — отдых до следующей недели | Не допустить углубления серии убытков |
| Число убытков подряд | После 3 убытков подряд в этот день не торговать | Избежать эмоциональных сделок |
| Предел просадки | Если от пика ушло 10% — уменьшить лот вдвое | Удержать необходимую для восстановления доходность |
Просадка и кэшбэк
Во многих схемах кэшбэк рассчитывается по объёму сделок. Убыточные сделки тоже могут учитываться, но условия у каждого брокера свои.
- Размер выплат пока не определён и будет опубликован на страницах брокеров при запуске
- Не рассчитывайте на него как на доход для покрытия убытков
- Не увеличивайте лот и число сделок ради выплат
Введите долю прибыльных сделок и средний результат, и вы увидите матожидание метода. Используйте это при подготовке к сериям убытков.
Рассчитать матожиданиеВопросы и ответы
Q.С чего начать восстановление после просадки на Forex?
Сначала приостановите торговлю и классифицируйте причины убытков по журналу сделок. Затем обычно возобновляют торговлю вдвое меньшим лотом и постепенно возвращают его, если правила соблюдаются.
Q.Нужно ли прекращать торговлю после серии убытков?
Прекращать необязательно, но полезно заранее задать правила остановки: максимальный убыток за день или неделю, число убытков подряд. Создайте механизм, который остановит вас до эмоциональных решений.
Q.Можно ли повысить лот, чтобы отыграть убыток?
Не рекомендуется. При большем лоте растёт убыток по одной сделке, и следующая серия уводит глубже. Чем глубже убыток, тем резче растёт нужная доходность, поэтому основной путь — уменьшить лот и вернуться.
Q.До какого процента просадки можно терпеть?
Единого правильного ответа нет. Например, с −50% нужно +100%, поэтому известен подход принимать меры, пока просадка неглубокая. Заранее определите свой предел под капитал и метод.
Эта статья носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Условия могут меняться, поэтому актуальные сведения уточняйте на официальных страницах брокеров. Торговля на зарубежном FX и CFD сопряжена с риском убытков, превышающих вложенный капитал.
