Расчёт уровня маржи: как найти диапазон до стоп-аута (с примерами)
Не знаете, как считать уровень маржи, чтобы понять запас до стоп-аута?
Коротко: уровень маржи равен «собственные средства ÷ требуемая маржа», а затем сумму, на которую можно сократить средства до стоп-аута, делят на стоимость 1 пипса.
В статье мы разбираем определения, формулы, пример на USD/JPY и предостережения при росте лота. После прочтения вы сможете сами вычислить диапазон, который выдержите, до открытия позиции.
Коротко: уровень маржи = собственные средства ÷ требуемая маржа
- Уровень маржи (%) = собственные средства ÷ требуемая маржа × 100
- Собственные средства — это баланс счёта плюс плавающая прибыль или убыток
- Уровень стоп-аута зависит от брокера. Проверяйте его на странице брокера
- Выдерживаемый диапазон = (собственные средства − средства на уровне стоп-аута) ÷ стоимость 1 пипса
Формула уровня маржи и три термина
Уровень маржи — это доля, показывающая, какой запас есть на счёте. Чем он меньше, тем ближе принудительное закрытие позиций.
| Термин | Значение | Как считать |
|---|---|---|
| Собственные средства | Фактические средства на счёте в данный момент | Баланс счёта + плавающая прибыль или убыток (у некоторых брокеров включая бонусы) |
| Требуемая маржа | Сумма, которую нужно внести для удержания позиции | Торгуемый объём × курс ÷ кредитное плечо |
| Уровень маржи | Доля собственных средств от требуемой маржи | Собственные средства ÷ требуемая маржа × 100 |
Допустим, баланс составляет ¥100,000 и вы держите позицию с требуемой маржой ¥15,000. Если плавающая прибыль и убыток равны 0, уровень маржи составит около 667%.
Что такое уровень стоп-аута и чем он отличается у брокеров
Стоп-аут — это механизм, при котором позиции закрываются автоматически, когда уровень маржи опускается ниже определённого значения. Уровень зависит от брокера и типа счёта.
В качестве общего примера встречаются значения 100%, 50%, 20% и 0%. Это общие сведения, а не данные конкретного брокера.
- Чем выше уровень, тем раньше позиции закрываются, пока на счёте ещё остаётся запас
- Чем ниже уровень, тем шире диапазон, который можно выдержать, но тем больше и убыток
- Уровни маржин-колла (предупреждения) и принудительного закрытия могут задаваться отдельно
- Уровни у каждого брокера уточняйте на странице брокера и в официальном описании счёта
Пример расчёта диапазона до стоп-аута
Диапазон до стоп-аута находят обратным расчётом: определяют собственные средства, при которых уровень маржи достигает порога. Сумму, на которую средства могут сократиться, делят на стоимость 1 пипса.
| Объём позиции | Требуемая маржа | Уровень маржи сразу после открытия | Диапазон до стоп-аута (уровень 20%) |
|---|---|---|---|
| 1 лот | ¥15,000 | около 667% | около 97 пипсов |
| 3 лота | ¥45,000 | около 222% | около 30 пипсов |
| 5 лотов | ¥75,000 | около 133% | около 17 пипсов |
| 6 лотов | ¥90,000 | около 111% | около 13,7 пипса |
При том же балансе с ростом лота выдерживаемый диапазон резко сужается. При 3 лотах позиции закрываются примерно через 30 пипсов, когда собственные средства достигают ¥9,000.
Как меняется диапазон при другом уровне стоп-аута
| Уровень стоп-аута | Собственные средства при закрытии | Сумма, на которую можно сократить | Выдерживаемый диапазон |
|---|---|---|---|
| 100% | ¥45,000 | ¥55,000 | около 18,3 пипса |
| 50% | ¥22,500 | ¥77,500 | около 25,8 пипса |
| 20% | ¥9,000 | ¥91,000 | около 30,3 пипса |
| 0% | ¥0 | ¥100,000 | около 33,3 пипса |
На что обратить внимание, увеличивая лот ради кэшбэка
Кэшбэк пропорционален торговому объёму, поэтому может возникнуть желание увеличить лот. Но убыток тоже растёт пропорционально лоту, а уровень маржи снижается.
Размер возврата мы опубликуем на страницах брокеров при запуске, сейчас он уточняется. Даже когда сумма определится, лот в первую очередь выбирают по допустимому убытку и выдерживаемому диапазону.
Укажите баланс, лот, плечо и уровень, и вы увидите диапазон до стоп-аута.
Проверить диапазон в калькуляторе стоп-аутаВопросы и ответы
Q.По какой формуле считается уровень маржи?
Собственные средства делят на требуемую маржу и умножают на 100. Собственные средства — это баланс счёта плюс плавающая прибыль или убыток. Учёт бонусов у разных брокеров различается.
Q.Какой уровень стоп-аута?
Он зависит от брокера и типа счёта. Встречаются 100%, 50%, 20%, 0% и другие значения, поэтому проверьте уровень вашего брокера на его странице и в официальном описании.
Q.Как рассчитать диапазон до стоп-аута?
Из текущих собственных средств вычитают средства на уровне стоп-аута (требуемая маржа × уровень) и делят на стоимость 1 пипса. Для 1 лота USD/JPY 1 пипс составляет около ¥1,000.
Эта статья носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Условия могут меняться, поэтому актуальные сведения уточняйте на официальных страницах брокеров. Торговля на зарубежном FX и CFD сопряжена с риском убытков, превышающих вложенный капитал.
