Формула
| Показатель | Выражение |
|---|---|
| Математическое ожидание на сделку (без кешбэка) | Доля прибыльных сделок × средняя прибыль (JPY) − доля убыточных сделок × средний убыток (JPY) − издержки |
| Издержки | Спред (пункты) × стоимость 1 пункта + комиссия за полный оборот (USD) × USD/JPY × лоты |
| Безубыточная доля прибыльных сделок | (Средний убыток + издержки − кешбэк) ÷ (средняя прибыль + средний убыток) |
Стоимость 1 пункта считается как 1 000 JPY за лот для кроссов с йеной и 10 USD за лот для пар с USD.
Зачем включать издержки и кешбэк в математическое ожидание
Математическое ожидание, рассчитанное только по доле прибыльных сделок и соотношению прибыли к риску, не учитывает спред и комиссию. Если вычесть издержки, которые вы платите по каждой сделке, ожидание окажется меньше, чем следует из расчёта в пунктах.
Кешбэк возвращается по каждой сделке независимо от результата, поэтому он снижает ваши издержки. Чем чаще торгует ваш метод, тем больше месячная разница.
Как использовать безубыточную долю прибыльных сделок
Безубыточная доля прибыльных сделок — это доля, при которой математическое ожидание при данных условиях равно 0. Если ваша доля её не превышает, чем больше вы торгуете, тем больше растут убытки.
- При средней прибыли 10 пунктов, среднем убытке 10 пунктов и издержках 1,2 пункта точка безубыточности составляет 56%
- Если кешбэк уменьшает издержки на 0,5 пункта, точка безубыточности опускается примерно до 53,5%
- На малой выборке доля прибыльных сделок сильно колеблется, поэтому проверяйте её по записям не менее чем по 100 сделкам
На что обратить внимание
Своп, проскальзывание и расширение спреда около выхода экономических данных не учтены. Нет гарантии, что прошлые доли прибыльных сделок или средние результаты сохранятся, и этот инструмент не рекомендует какой-либо конкретный метод или брокера.