계산식
| 항목 | 식 |
|---|---|
| 1회 거래의 기대값 (캐시백 제외) | 승률 × 평균 이익(엔) - 패율 × 평균 손실(엔) - 비용 |
| 비용 | 스프레드(pips) × 1pips의 가치 + 왕복 수수료(USD) × 달러/엔 × 랏 |
| 손익분기 승률 | (평균 손실 + 비용 - 캐시백) ÷ (평균 이익 + 평균 손실) |
1pips의 가치는 크로스 엔 1랏=1,000엔, 달러 스트레이트 1랏=10USD로 계산합니다.
기대값에 비용과 캐시백을 넣는 이유
승률과 손익비만으로 계산한 기대값에는 스프레드와 수수료가 들어 있지 않습니다. 1회 거래마다 반드시 지불하는 비용을 빼면 기대값은 pips 계산보다 작아집니다.
캐시백은 수익 여부와 관계없이 1회 거래마다 돌아오므로 비용을 낮추는 효과가 있습니다. 거래 횟수가 많은 기법일수록 월간 차이가 커집니다.
손익분기 승률 사용법
손익분기 승률은 그 조건에서 기대값이 0이 되는 승률입니다. 본인의 승률이 이것을 웃돌지 못하면 거래를 거듭할수록 손실이 늘어납니다.
- 평균 이익 10pips, 평균 손실 10pips, 비용 1.2pips라면 분기점은 56%
- 캐시백으로 비용이 0.5pips 줄면 분기점은 약 53.5%로 내려감
- 승률은 표본 수가 적으면 크게 흔들리므로 100회 이상의 기록으로 확인
유의 사항
스왑, 슬리피지, 지표 시 스프레드 확대는 포함하지 않습니다. 과거의 승률이나 평균 손익이 앞으로도 이어진다는 보장은 없으며, 이 도구는 특정 기법이나 브로커를 권하는 것이 아닙니다.