FX 드로다운 회복|연패 후 재정비 5단계와 필요 수익률
큰 연패나 드로다운 뒤에 어떻게 재정비해야 할지 망설이고 계시지 않나요?
결론은 손실이 깊을수록 회복이 어려워지므로 만회하려 하지 말고 멈춘 뒤 랏을 낮춰서 되돌리는 것입니다.
이 글에서는 필요 수익률 표, 연패 계산 예, 해서는 안 되는 행동, 재정비 순서를 정리합니다.
이 글의 핵심
- 손실이 깊을수록 원래대로 되돌리는 데 필요한 수익률은 급격히 커진다(−50%라면 +100%).
- 승률 50%여도 연패는 드물지 않으며, 1회 2% 손실이라도 5연패면 약 9.6% 줄어든다.
- 만회하려 하지 말고 일시 정지, 원인 분류, 랏 절반, 소액 재개의 순서로 재정비한다.
결론: 만회하려 하지 말고 멈춰서 랏을 낮춘다
- 손실이 깊을수록 원래대로 되돌리는 데 필요한 수익률은 급격히 커진다
- 승률 50%여도 연패는 드물지 않다. 연패는 상정하고 대비한다
- 만회하려는 랏 증가나 손절 제거는 피한다
- 일시 정지, 원인 분류, 랏 절반, 소액 재개의 순서로 되돌린다
드로다운(최대 DD)이란 무엇인가
드로다운이란 자산이 직전 최고치에서 줄어든 폭을 말합니다. 최대 드로다운은 일정 기간 중 그 감소가 가장 컸던 값을 가리킵니다.
- 최고 잔고(피크)로부터의 하락 폭으로 잰다
- 금액으로도 피크 대비 비율(%)로도 나타낸다
- 예: $10,000이 $8,000까지 줄면 드로다운은 $2,000(20%)
- 평가손실을 포함할지, 청산 완료된 잔고만 볼지는 툴에 따라 다르다
손실률과 원래대로 되돌리는 데 필요한 수익률
줄어든 자산을 되돌리려면 줄어든 뒤의 잔고를 밑천으로 이익을 내야 합니다. 그래서 필요한 수익률은 손실률보다 커집니다.
식은 필요 수익률＝손실률÷(1−손실률)입니다. 예를 들어 20% 손실이라면 0.2÷0.8로 25%가 됩니다.
| 손실률 | 잔고 | 되돌리는 데 필요한 이익 | 필요 수익률 |
|---|---|---|---|
| −10% | $9,000 | $1,000 | +11.1% |
| −20% | $8,000 | $2,000 | +25% |
| −30% | $7,000 | $3,000 | +42.9% |
| −50% | $5,000 | $5,000 | +100% |
| −70% | $3,000 | $7,000 | +233.3% |
얕을 때 멈출수록 되돌리기 쉽다
−50%까지 줄면 원래대로 되돌리려면 자금을 2배로 만들어야 합니다. 깊어지기 전에 멈추는 것이 가장 현실적인 회복책입니다.
승률 50%여도 연패는 드물지 않다
승률이 50%여도 연패는 흔히 일어납니다. 연속 5번 질 확률은 정해진 5번만 보면 약 3.1%(1/32)입니다.
다만 거래를 거듭할수록 어딘가에 5연패가 포함될 기회는 늘어납니다. 연패는 이상한 일이 아니라 일어나는 것으로 대비해 두어야 합니다.
계산 예입니다. 잔고 $10,000에서 매번 그 시점 잔고의 2%를 잃는 설정으로 합니다.
| 진 횟수 | 그 회의 손실 | 손실 후 잔고 |
|---|---|---|
| 1연패 | 약 $200 | 약 $9,800 |
| 2연패 | 약 $196 | 약 $9,604 |
| 3연패 | 약 $192 | 약 $9,412 |
| 4연패 | 약 $188 | 약 $9,224 |
| 5연패 | 약 $184 | 약 $9,039 |
5연패로 감소는 합계 약 $961, 비율로는 약 9.6%입니다. 0.98을 5번 곱한 0.9039(약 90.4%)로도 확인할 수 있습니다.
드로다운 중에 해서는 안 되는 3가지 행동
- 만회하려고 랏을 올린다
- 평가손실이 늘어난 거래의 손절을 뺀다
- 역행한 곳에서 물타기(추가 매수·추가 매도)를 거듭한다
만회하려고 랏을 올리기
패배를 빨리 메우고 싶은 마음에 랏을 늘리는 사람이 많습니다. 하지만 1회 손실이 커지고, 다음 연패에서 더 깊이 줄어듭니다.
손절을 빼거나 옮기기
손절을 빼면 손실의 상한을 정할 수 없게 됩니다. 한 번의 패배가 자금의 대부분을 앗아갈 수도 있습니다. 두는 법은 관련 칼럼에서 확인할 수 있습니다.
물타기로 평균 가격을 계속 낮추기
역행했을 때 추가 매수하면 평균 가격은 내려갑니다. 하지만 동시에 손실을 안은 랏도 늘어 로스컷에 가까워집니다.
거래 기록으로 연패 원인을 분류하기
재정비에 앞서 왜 졌는지를 나눕니다. 기법의 문제인지 규칙을 어긴 문제인지에 따라 대처가 전혀 다르기 때문입니다.
| 원인 종류 | 구분하는 법 | 대처 방향 |
|---|---|---|
| 규칙 위반 | 손절 이동, 랏 초과, 시간 외 거래가 있다 | 기법은 바꾸지 않고 지키는 장치를 만든다 |
| 시장 환경의 변화 | 규칙대로인데 최근에만 패배가 이어진다 | 랏을 낮추고 지켜본다 |
| 기법의 우위가 약함 | 오래 기록해도 기댓값이 플러스가 되지 않는다 | 다시 검증하고 기법을 재검토한다 |
| 비용 손해 | 이겨도 스프레드나 수수료로 남지 않는다 | 거래 횟수나 시간대를 재검토한다 |
재정비 5단계
- 1
거래를 일시 정지한다
신규 주문을 멈추고 감정을 가라앉힙니다. 며칠에서 1주일 정도 쉬는 방식이 있습니다.
- 2
거래 기록으로 원인을 분류한다
패배를 원인별로 나눕니다. 규칙 위반인지, 시장 환경인지, 기법의 문제인지를 구분합니다.
- 3
랏을 절반으로 한다
재개할 때는 평소의 절반 랏으로 하여 1회 손실을 작게 합니다.
- 4
데모나 소액으로 재개한다
데모 계좌나 소액으로 규칙대로 움직일 수 있는지 확인합니다.
- 5
규칙을 지켰다면 되돌린다
지킨 기간이 이어진 뒤에 랏을 단계적으로 원래대로 되돌립니다.
연패를 깊게 하지 않는 중단 규칙의 예
| 규칙 | 설정 예 | 목적 |
|---|---|---|
| 일일 최대 손실 | 하루에 자금의 3%를 잃으면 그날은 종료 | 하루 만에 무너지는 것을 막는다 |
| 주간 최대 손실 | 1주일에 자금의 5%를 잃으면 다음 주까지 쉰다 | 연패가 깊어지는 것을 막는다 |
| 연패 횟수 | 3연패하면 그날은 거래하지 않는다 | 감정적인 거래를 막는다 |
| 드로다운 상한 | 피크에서 10% 줄면 랏을 절반으로 한다 | 회복에 필요한 수익률을 억제한다 |
드로다운과 캐시백의 관계
캐시백은 거래량에 따라 계산되는 구조가 많습니다. 진 거래가 대상이 되는 경우도 있지만 조건은 브로커마다 다릅니다.
- 환원액은 미확정이며, 런칭 시 각 브로커 페이지에 게재한다
- 손실을 메우는 수입으로 기대하지 않는다
- 환원을 목적으로 랏이나 거래 횟수를 늘리지 않는다
승률과 평균 손익을 입력하면 기법의 기댓값을 확인할 수 있습니다. 연패 대비를 생각하는 재료로 활용하세요.
기댓값 계산하기자주 묻는 질문
Q.FX 드로다운에서 회복하려면 무엇부터 시작해야 하나요?
먼저 거래를 일시 정지하고 거래 기록으로 패배의 원인을 분류합니다. 그다음 평소의 절반 랏으로 재개하고, 규칙을 지켰다면 단계적으로 되돌리는 흐름이 일반적입니다.
Q.연패하면 거래를 그만둬야 하나요?
그만둘 필요는 없지만 일일·주간 최대 손실이나 연패 횟수 같은 중단 규칙을 정해 두면 유효합니다. 감정적인 판단으로 거래를 거듭하기 전에 일단 멈추는 장치를 만드세요.
Q.패배를 만회하려고 랏을 올려도 되나요?
권하지 않습니다. 랏을 올리면 1회 손실이 커지고 다음 연패에서 깊이 줄어듭니다. 손실이 깊을수록 되돌리는 데 필요한 수익률이 급격히 커지므로, 랏은 낮춰서 되돌리는 것이 기본입니다.
Q.드로다운은 몇 %까지 허용할 수 있나요?
정해진 정답은 없습니다. 예를 들어 −50%부터는 +100%가 필요해지므로 얕을 때 대처하는 생각 방식이 알려져 있습니다. 자신의 자금과 기법에 맞춰 상한을 미리 정해 두세요.
본 글은 정보 제공을 목적으로 하며 투자 자문이 아닙니다. 조건은 변경될 수 있으므로 최신 정보는 각 업체의 공식 페이지에서 확인해 주십시오. 해외 FX·CFD 거래에는 원금을 초과하는 손실 위험이 있습니다.
