Korelasi Pasangan Mata Uang FX: Cara Mengurangi Risiko Posisi yang Menumpuk
Saat memegang beberapa pasangan mata uang sekaligus, apakah risikonya benar-benar tersebar?
Kesimpulannya, jika Anda memegang pasangan berkorelasi kuat ke arah yang sama, secara nyata itu cenderung menjadi satu posisi besar.
Artikel ini merangkum cara membaca koefisien korelasi, contoh hitungan penumpukan, cara menghitung bias USD, dan langkah menyesuaikan lot.
Poin penting artikel ini
- Koefisien korelasi adalah angka −1 sampai +1 yang menunjukkan kuatnya keterkaitan dua pasangan mata uang, dan angkanya dipakai sebagai patokan.
- Walau kerugian yang bisa ditoleransi 2%, dua pasangan berkorelasi tinggi yang searah bisa mendekati kerugian maksimum sekitar 4%.
- Hitung pasangan berkorelasi tinggi sebagai satu posisi, lalu turunkan lot agar kerugian yang bisa ditoleransi dibagi bersama.
Kesimpulan: pasangan berkorelasi kuat yang searah membuat kerugian menumpuk
- Koefisien korelasi adalah angka −1 sampai +1 yang menunjukkan kuatnya keterkaitan pergerakan harga
- Ada pasangan yang cenderung bergerak searah, seperti EURUSD dan GBPUSD
- Walau kerugian yang bisa ditoleransi 2%, dua pasangan berkorelasi tinggi yang searah bisa mendekati sekitar 4%
- Korelasi berubah menurut periode, jadi gunakan angkanya sebagai patokan
Koefisien korelasi: arti +1 sampai −1
Koefisien korelasi adalah angka −1 sampai +1 yang menunjukkan seberapa searah dua pergerakan harga saling terkait. Pada pasangan mata uang, ia dihitung dari pergerakan harga dalam periode tertentu.
| Koefisien korelasi | Arti | Pengaruh pada posisi |
|---|---|---|
| Mendekati +1 | Cenderung bergerak searah | Jika dipegang searah, untung rugi menumpuk |
| Mendekati 0 | Hampir tidak terkait | Efek penyebaran mudah muncul |
| Mendekati −1 | Cenderung bergerak berlawanan | Jika dipegang searah, mudah saling meniadakan |
+1 dan −1 adalah ujung teoretis, dan pasangan mata uang sebenarnya jarang mencapainya persis. Pasangan yang sama pun menghasilkan angka berbeda jika periodenya diubah.
Contoh kombinasi berkorelasi kuat
| Kombinasi | Kecenderungan gerak | Jika dipegang bersamaan |
|---|---|---|
| EURUSD dan GBPUSD | Cenderung bergerak searah | Jika searah, untung rugi menumpuk |
| EURUSD dan AUDUSD | Cenderung bergerak searah | Jika searah, untung rugi menumpuk |
| EURUSD dan USDCHF | Cenderung bergerak berlawanan | Jika searah, mudah saling meniadakan |
EURUSD dan USDCHF adalah kombinasi yang cenderung bergerak berlawanan. Karena itu, beli EURUSD dan jual USDCHF secara nyata menjadi posisi dengan arah yang sama.
Semuanya mengandung USD, dan ciri khasnya adalah kuat lemahnya USD sering menjadi penyebab bersama.
Bagaimana kerugian bertambah saat posisi menumpuk
Walau kerugian yang bisa ditoleransi per transaksi 2% dari modal, jika dua pasangan berkorelasi tinggi dipegang searah, kerugian bisa mendekati maksimum sekitar 4%.
- 1
Tetapkan asumsi
Modal akun $10.000, kerugian yang bisa ditoleransi per transaksi 2% (200 USD).
- 2
Beli EURUSD
Dengan 0,5 lot dan stop loss 40 pips, 1 pips sama dengan 5 USD, sehingga 40 × 5 = 200 USD.
- 3
Beli GBPUSD juga
Dengan 0,5 lot dan stop loss 40 pips yang sama, kerugiannya 200 USD.
- 4
Keduanya kena stop loss
200 + 200 = 400 USD, yaitu 4% dari modal $10.000.
Walau ada dua posisi, jika pergerakannya serempak, kondisinya mendekati mempertaruhkan 4% pada satu transaksi.
Cara menghitung bias USD
Saat memegang beberapa pasangan, hitung bukan berdasarkan nama pasangan, melainkan mata uang mana yang dibeli dan mana yang dijual. Jika banyak pasangan mengandung USD, periksa dulu arah USD.
| Posisi yang dipegang | Arah USD |
|---|---|
| Beli EURUSD | Jual USD |
| Beli GBPUSD | Jual USD |
| Beli USDJPY | Beli USD |
| Jual USDJPY | Jual USD |
| Beli USDCHF | Beli USD |
- Beli EURUSD + beli GBPUSD: keduanya jual USD, sehingga ada dua posisi jual USD
- Beli EURUSD + beli USDJPY: jual dan beli saling meniadakan, hampir netral
- Semakin condong ke jual USD, kerugian saat USD naik muncul sekaligus
Korelasi berubah menurut periode dan bisa runtuh saat rilis indikator
- Korelasi beberapa bulan lalu belum tentu berlanjut sampai sekarang
- Saat rilis indikator atau pernyataan tokoh penting, hanya salah satu yang bisa bergerak besar
- Pada masa perbedaan kebijakan moneter antarnegara menonjol, keterkaitan yang biasa melemah
- Pada pergerakan mendadak, banyak pasangan juga bisa bergerak ke arah yang sama sekaligus
Korelasi berubah tanpa pemberitahuan
Korelasi adalah statistik pergerakan harga masa lalu, bukan janji untuk masa depan. Gunakan angkanya sebagai patokan untuk memutuskan perlu tidaknya mengurangi posisi.
Hal yang perlu diperhatikan sekitar rilis indikator dijelaskan juga di kolom lain. Sebelum rilis, tidak menumpuk posisi juga merupakan keputusan yang efektif.
Cara memeriksa korelasi pasangan mata uang
Pemeriksaan bisa dimulai tanpa perhitungan rumit. Lihat dulu dengan mata, lalu jika perlu perkuat dengan tabel korelasi dari luar.
- 1
Sandingkan chart
Buka beberapa chart dengan time frame yang sama dan bandingkan pergerakannya.
- 2
Bandingkan puncak dan lembah
Lihat apakah waktu terbentuknya high dan low serempak.
- 3
Perkuat dengan tabel korelasi
Periksa angkanya di situs luar yang menerbitkan tabel korelasi.
- 4
Ubah periodenya
Lihat apakah angkanya tidak jauh berbeda antara periode pendek dan panjang.
Langkah menyesuaikan ukuran posisi dengan memperhitungkan korelasi
Cara berpikirnya adalah menghitung beberapa pasangan berkorelasi tinggi sebagai satu posisi. Turunkan lot agar kerugian yang bisa ditoleransi dibagi bersama.
- 1
Tulis posisi dalam arah USD
Ubah beli atau jual ke arah USD lalu urutkan.
- 2
Kelompokkan pasangan berkorelasi tinggi
Anggap searah dan hitung sebagai satu posisi besar.
- 3
Bagi kerugian yang bisa ditoleransi
Jika dua pasangan memakai 2%, jadikan 1% per pasangan.
- 4
Hitung ulang lot
100 USD ÷ (40 pips × 10 USD) = 0,25 lot
| Item | Sebelum penyesuaian | Sesudah penyesuaian |
|---|---|---|
| Lot per pasangan | 0,5 lot | 0,25 lot |
| Kerugian maksimum per pasangan | 200 USD | 100 USD |
| Total dua pasangan | 400 USD (4%) | 200 USD (2%) |
Perhitungan lot bisa diperiksa dengan alat kalkulator lot. Melewatkan salah satu pasangan juga pilihan yang efektif.
Hubungan korelasi dan cashback
Banyak mekanisme cashback dihitung sesuai volume transaksi. Semakin banyak posisi, volume yang menjadi sasaran juga bertambah, tetapi syaratnya berbeda tiap broker.
Jumlah pengembalian belum ditetapkan dan akan dicantumkan di halaman tiap broker saat peluncuran. Hindari menumpuk posisi searah pada pasangan berkorelasi kuat demi pengembalian.
Masukkan modal, jarak stop loss, dan kerugian yang bisa ditoleransi untuk menghitung lot per pasangan. Untuk pasangan berkorelasi tinggi, hitung dengan kerugian yang dibagi bersama.
Pakai kalkulator lotFAQ
Q.Apa itu korelasi pasangan mata uang FX?
Ukuran seberapa searah pergerakan dua pasangan mata uang saling terkait. Ia ditunjukkan dengan koefisien korelasi −1 sampai +1; semakin dekat ke +1 cenderung searah, semakin dekat ke −1 cenderung berlawanan.
Q.Apakah memegang pasangan berkorelasi tinggi sekaligus dilarang?
Tidak dilarang. Namun karena untung rugi menumpuk jika searah, cara berpikir yang umum adalah menyesuaikan lot agar total risiko masuk dalam satu kali kerugian yang bisa ditoleransi.
Q.Apakah koefisien korelasi selalu bernilai sama?
Tidak sama. Nilainya berubah menurut periode dan time frame yang dihitung, dan bisa runtuh karena perbedaan kebijakan moneter atau sekitar rilis indikator. Periksa di beberapa periode dan gunakan sebagai patokan.
Q.Kalau pasangan tidak mengandung USD, apakah korelasi tidak perlu diperhatikan?
Tetap perlu. Pasangan tanpa USD seperti EURGBP juga punya korelasi. Cara menghitung bias berdasarkan mata uang mana yang dibeli dan mana yang dijual bisa dipakai pada pasangan apa pun.
Artikel ini bertujuan memberi informasi dan bukan nasihat investasi. Syarat dapat berubah, jadi periksa informasi terbaru di halaman resmi masing-masing broker. Trading forex dan CFD luar negeri berisiko menimbulkan kerugian melebihi modal awal.
