เป้าหมายทำกำไร FX และวิธีวาง | แนวคิดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
ลังเลอยู่หรือไม่ว่าควรวางจุดทำกำไรไว้ตรงไหน และควรคิดเรื่อง risk reward อย่างไร
สรุปคือ ให้กำหนดอัตราส่วนระหว่างระยะทำกำไรกับระยะตัดขาดทุนก่อน แล้วดูค่าคาดหวังร่วมกับอัตราชนะ
บทความนี้สรุปวิธีวาง 3 แบบ ความสัมพันธ์กับอัตราชนะ การทยอยทำกำไร และวิธีรับมือด้านจิตใจ
สรุปประเด็นสำคัญ
- ไม่ควรกำหนดจุดทำกำไรโดดเดี่ยว ให้คิดเป็นอัตราส่วน (risk reward) กับระยะตัดขาดทุนเป็นหลัก
- อัตราชนะที่เสมอทุนคำนวณได้จาก 1÷(1+RR) หาก RR 1:2 อัตราชนะประมาณ 33% คือเส้นต่ำสุด
- วิธีวางมี 3 แบบ คือ ก่อนถึงแนวสูงต่ำล่าสุด จำนวนเท่าของ ATR และ RR คงที่ และควรเลี่ยงการขยับจุดทำกำไรให้ใกล้เข้ามา
สรุป: กำหนดจุดทำกำไรด้วยอัตราส่วนกับระยะตัดขาดทุน
- กำหนดระยะทำกำไรเป็นอัตราส่วน (risk reward) คู่กับระยะตัดขาดทุน
- อัตราชนะที่เสมอทุนคำนวณได้จาก 1÷(1+RR)
- วิธีวางพื้นฐานมี 3 แบบ คือ แนวสูงต่ำล่าสุด จำนวนเท่าของ ATR และ RR คงที่
- แคชแบ็กเป็นเพียงส่วนเสริมเล็กน้อยของค่าคาดหวัง ใช้แทนอัตราชนะไม่ได้
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (risk reward) คืออะไร
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (RR) คืออัตราส่วนระหว่างระยะทำกำไรกับระยะตัดขาดทุน หากตัดขาดทุน 20 pips และทำกำไร 40 pips RR จะเป็น 1:2
เมื่อกำหนดให้จำนวนที่เสียใน 1 ครั้งเป็น 1 ตัวเลขนี้แสดงว่าต้องการได้กลับมากี่เท่า หลักพื้นฐานคือไม่กำหนดจุดทำกำไรโดดเดี่ยว แต่คิดควบคู่กับการตัดขาดทุน
| RR (ตัดขาดทุน:ทำกำไร) | ระยะตัดขาดทุน | ระยะทำกำไร | ชนะ 1 ครั้งชดเชยการแพ้ได้ |
|---|---|---|---|
| 1:1 | 20pips | 20pips | 1 ครั้ง |
| 1:2 | 20pips | 40pips | 2 ครั้ง |
| 1:3 | 20pips | 60pips | 3 ครั้ง |
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราชนะกับ risk reward
ยิ่ง RR สูง ก็ยิ่งเสมอทุนได้แม้อัตราชนะต่ำ อัตราชนะที่เสมอทุนคำนวณได้จาก 1÷(1+RR)
| RR (ทำกำไร÷ตัดขาดทุน) | อัตราชนะที่เสมอทุน | วิธีอ่าน |
|---|---|---|
| 0.5 | ประมาณ 66.7% | ต้องชนะอย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง จึงจะเสมอทุน |
| 1.0 | 50.0% | ชนะและแพ้เท่ากันก็เสมอทุน |
| 1.5 | 40.0% | ชนะ 2 ใน 5 ครั้งก็เสมอทุน |
| 2.0 | ประมาณ 33.3% | ชนะ 1 ใน 3 ครั้งก็เสมอทุน |
| 3.0 | 25.0% | ชนะ 1 ใน 4 ครั้งก็เสมอทุน |
วิธีวางจุดทำกำไร 3 รูปแบบ
เกณฑ์ของจุดทำกำไรแบ่งเป็น 3 แบบ คือ รูปร่างของกราฟ ขนาดการเคลื่อนไหวของราคา และการกำหนด RR คงที่ แบบที่เหมาะต่างกันไปตามวิธีเทรดและกรอบเวลา
| รูปแบบ | เกณฑ์ | แนวคิด | ข้อควรระวัง |
|---|---|---|---|
| ก่อนถึงแนวสูง・ต่ำล่าสุด | รูปร่างของกราฟ | ฝั่งซื้อวางก่อนถึงจุดสูงล่าสุดเล็กน้อย ฝั่งขายวางก่อนถึงจุดต่ำล่าสุด | ราคาอาจกลับตัวก่อนถึง จึงควรเผื่อระยะไว้ |
| อิงความผันผวน | จำนวนเท่าของ ATR | ใช้ 1.5-3 เท่าของช่วงราคาเฉลี่ยเป็นระยะทำกำไร | จำนวนเท่าเปลี่ยนไปตามวิธีเทรด จึงต้องทดสอบ |
| RR คงที่ | จำนวนเท่าของระยะตัดขาดทุน | วางในอัตราส่วนคงที่ เช่น 1.5 เท่าหรือ 2 เท่าของระยะตัดขาดทุน | ตำแหน่งอาจไม่สอดคล้องกับรูปร่างของตลาด |
วางก่อนถึงแนวสูง・ต่ำล่าสุด
จุดสูงและต่ำล่าสุดเป็นตำแหน่งที่มีคำสั่งซื้อขายรวมตัวกันและราคามักกลับตัว ในฝั่งซื้อ หลายคนวางจุดทำกำไรไว้ก่อนถึงตำแหน่งนั้นเล็กน้อย
หากวางตรงราคาพอดี อาจเป็นว่าขาดอีกไม่กี่ pips ราคาก็กลับตัวไปเสียก่อน การเผื่อระยะไว้ไม่กี่ pips ช่วยลดโอกาสที่พลาดกำไรได้
วางด้วยจำนวนเท่าของ ATR
ATR เป็นอินดิเคเตอร์ที่แสดงช่วงราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง สมมติ ATR เท่ากับ 15 pips จะใช้ 2 เท่า คือ 30 pips เป็นระยะทำกำไร
ช่วงราคาเปลี่ยนไปตามคู่สกุลเงินและช่วงเวลา เป็นวิธีที่ปรับตามสภาพตลาดได้ง่ายกว่า pips คงที่
วางโดยกำหนด RR คงที่
เป็นวิธีวางจุดทำกำไรที่ตำแหน่ง 1.5 เท่าหรือ 2 เท่าของระยะตัดขาดทุนที่กำหนดไว้แล้ว ข้อดีคือกฎเรียบง่าย ทดสอบและบันทึกได้ง่าย
แต่หากตำแหน่งนั้นมีแนวสูงต่ำที่เป็นกำแพงอยู่ ราคาจะไปถึงได้ยาก ควรดูกราฟและตรวจสอบว่าตำแหน่งที่วางสมเหตุสมผลหรือไม่
การทยอยทำกำไรและเทรลลิ่งสต็อป
การทำกำไรไม่จำเป็นต้องปิดทั้งหมดในจุดเดียว มีวิธีแบ่งปิดสถานะ หรือให้จุดตัดขาดทุนขยับตามราคา
- ทยอยทำกำไร: ปิดครึ่งหนึ่งของสถานะที่เป้าหมายที่ 1 แล้วปล่อยส่วนที่เหลือให้วิ่งต่อ
- ย้ายไปจุดเข้า: เมื่อถึงเป้าหมายที่ 1 ให้ขยับจุดตัดขาดทุนของส่วนที่เหลือเข้าใกล้ราคาเข้า
- เทรลลิ่งสต็อป: ให้จุดตัดขาดทุนขยับตามราคาโดยอัตโนมัติ
- เทรลลิ่งของ MT5 ทำงานเฉพาะตอนที่เทอร์มินัลเปิดอยู่
จิตใจที่ทำให้ปล่อยกำไรไม่ได้และวิธีรับมือ
เมื่อมีกำไรลอยตัว มักกลัวว่ากำไรจะลดลงจนอยากรีบปิดสถานะ ที่เรียกว่าการรีบเก็บกำไรเพราะกลัว
หากชนะน้อยแต่แพ้มาก RR จะกลับด้าน และแม้อัตราชนะสูง เงินทุนก็ลดลงได้ การควบคุมจิตใจด้วยระบบจึงได้ผลดี
- ตั้งคำสั่งทำกำไรพร้อมกับตอนเข้าออเดอร์
- กำหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะไม่ขยับจุดทำกำไรหลังมีกำไรลอยตัว
- ปิดครึ่งหนึ่งก่อน แล้วปล่อยส่วนที่เหลือให้วิ่งต่ออย่างสบายใจ
- บันทึกเหตุผลที่ปิดสถานะ แล้วย้อนดูภายหลัง
ถ้าจะขยับ ให้ขยับเฉพาะทิศทางที่เป็นประโยชน์
การขยับจุดทำกำไรให้เข้าใกล้ราคามักเป็นการทำลายแผน หากจะขยับ ให้จำกัดเพียงการขยับจุดตัดขาดทุนเข้าใกล้ราคาเข้า
ตัวอย่างการคำนวณค่าคาดหวัง (บัญชี USD)
ค่าคาดหวังคือจำนวนที่เพิ่มหรือลดโดยเฉลี่ยต่อการเทรด 1 ครั้ง คำนวณได้จากอัตราชนะและกำไรขาดทุนเฉลี่ย
- 1
กำหนดเงื่อนไข
สมมติตัดขาดทุน $50 ทำกำไร $100 (RR 1:2) และอัตราชนะ 40%
- 2
หาค่าคาดหวังฝั่งชนะ
$100 × 40% ได้ $40
- 3
หาค่าคาดหวังฝั่งแพ้
$50 × 60% ได้ $30
- 4
นำมาหักลบกัน
$40 − $30 ได้กำไรประมาณ $10 ต่อครั้ง หากให้จำนวนตัดขาดทุนเป็น 1 จะเท่ากับประมาณ 0.2
| อัตราชนะ | RR 1:1 ($50/$50) | RR 1:2 ($50/$100) | RR 1:3 ($50/$150) |
|---|---|---|---|
| 30% | −$10 | $0 | +$10 |
| 40% | −$5 | +$10 | +$25 |
| 50% | $0 | +$25 | +$50 |
ความสัมพันธ์ระหว่างการทำกำไรกับแคชแบ็ก
แคชแบ็กส่วนใหญ่คำนวณตามปริมาณการซื้อขาย ออเดอร์ที่ปิดด้วยการทำกำไรหรือตัดขาดทุนจะเข้าข่ายหรือไม่ ต้องตรวจสอบเป็นรายโบรกเกอร์
ยอดเงินคืนยังไม่ยืนยัน และจะลงในหน้าของแต่ละโบรกเกอร์เมื่อเปิดตัว ให้ถือเป็นส่วนเสริมเล็กน้อยของค่าคาดหวัง และอย่ารีบทำกำไรเพราะหวังเงินคืน
- แคชแบ็กไม่ได้ชดเชยอัตราชนะหรือ RR ที่ขาดไป
- การเพิ่มล็อตเพราะหวังเงินคืนนำไปสู่ความขาดทุนที่ขยายขึ้น
- คำนวณค่าคาดหวังของตัวเองโดยรวมสเปรดด้วย
ใส่อัตราชนะและจำนวนเงินตัดขาดทุน・ทำกำไร เพื่อดูค่าคาดหวังต่อ 1 ครั้ง ลองใช้ตัวเลขจากวิธีเทรดของคุณ
คำนวณค่าคาดหวังคำถามที่พบบ่อย
Q.เป้าหมายทำกำไรใน FX ควรอยู่ที่กี่ pips
ไม่มีคำตอบตายตัว โดยทั่วไปจะคิดเป็นอัตราส่วนกับระยะตัดขาดทุน (risk reward) แล้วกำหนดร่วมกับเกณฑ์ของตลาด เช่น แนวสูงต่ำล่าสุดหรือ ATR ควรเลี่ยงการกำหนดด้วย pips คงที่เพียงอย่างเดียว
Q.risk reward ควรอยู่ที่เท่าไรจึงจะดี
ขึ้นอยู่กับการผสมกับอัตราชนะ หาก RR 1:2 เมื่ออัตราชนะเกินประมาณ 33% จะเกินจุดเสมอทุน อย่างไรก็ตามมีต้นทุนอย่างสเปรด จึงควรตั้งค่าให้มีส่วนเผื่อ
Q.คำนวณ risk reward อย่างไร
นำระยะทำกำไรหารด้วยระยะตัดขาดทุน หากตัดขาดทุน 20 pips ทำกำไร 40 pips RR คือ 2 (1:2) ส่วนอัตราชนะที่เสมอทุนคำนวณได้จาก 1÷(1+RR)
Q.มีนิสัยรีบทำกำไร ควรแก้อย่างไร
ได้ผลดีที่จะตั้งคำสั่งทำกำไรพร้อมกับตอนเข้าออเดอร์ และกำหนดกฎว่าจะไม่ขยับหลังมีกำไรลอยตัว อีกวิธีคือปิดครึ่งหนึ่งก่อนแล้วปล่อยส่วนที่เหลือให้วิ่งต่อ และบันทึกเหตุผลหลังเทรดเพื่อย้อนดู
บทความนี้จัดทำเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่หน้าทางการของแต่ละโบรกเกอร์ การเทรด FX และ CFD ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนเกินเงินต้น
