Тейк-профит на Forex: ориентиры и соотношение риск/прибыль
Не знаете, где ставить тейк-профит и как думать о соотношении риск/прибыль?
Коротко: сначала определите отношение размера прибыли к размеру стопа, а затем оцените математическое ожидание вместе с долей прибыльных сделок.
В статье разберём три способа расстановки, связь с долей прибыльных сделок, частичную фиксацию и психологические ловушки.
Главное в статье
- Тейк-профит не определяют отдельно: основа — соотношение к размеру стопа (риск/прибыль).
- Безубыточная доля прибыльных сделок равна 1÷(1+RR); при RR 1:2 минимум — около 33%.
- Ставят его тремя способами: перед ближайшим экстремумом, по кратному ATR или с фиксированным RR; приближать тейк-профит не стоит.
Коротко: тейк-профит определяется в паре со стопом
- Размер прибыли задавайте вместе с размером стопа — как соотношение (риск/прибыль, RR)
- Безубыточная доля прибыльных сделок считается по формуле 1÷(1+RR)
- Три основных способа: за ближайшим максимумом или минимумом, кратное ATR и фиксированный RR
- Кэшбэк лишь немного добавляется к ожиданию и не заменяет долю прибыльных сделок
Что такое соотношение риск/прибыль
Соотношение риск/прибыль (RR) — это отношение размера тейк-профита к размеру стоп-лосса. Если стоп 20 пипсов, а тейк-профит 40 пипсов, RR равно 1:2.
Если принять потерю в одной сделке за 1, RR показывает, сколько вы хотите получить. Тейк-профит не стоит определять отдельно: основа — думать о нём вместе со стопом.
| RR (стоп:тейк) | Размер стопа | Размер тейка | Сколько убытков покрывает одна прибыльная сделка |
|---|---|---|---|
| 1:1 | 20 пипсов | 20 пипсов | 1 |
| 1:2 | 20 пипсов | 40 пипсов | 2 |
| 1:3 | 20 пипсов | 60 пипсов | 3 |
Как связаны доля прибыльных сделок и RR
Чем больше RR, тем ниже доля прибыльных сделок, при которой вы выходите в ноль. Безубыточная доля считается по формуле 1÷(1+RR).
| RR (тейк÷стоп) | Безубыточная доля прибыльных сделок | Как читать |
|---|---|---|
| 0,5 | около 66,7% | Нужно выигрывать 2 сделки из 3 и более, чтобы выйти в ноль |
| 1,0 | 50,0% | Прибыльных и убыточных поровну — выход в ноль |
| 1,5 | 40,0% | Достаточно выигрывать 2 сделки из 5 |
| 2,0 | около 33,3% | Достаточно выигрывать 1 сделку из 3 |
| 3,0 | 25,0% | Достаточно выигрывать 1 сделку из 4 |
Три способа поставить тейк-профит
Ориентиры делятся на три группы: форма графика, размах движения цены и фиксированный RR. Что подойдёт, зависит от метода и таймфрейма.
| Способ | Критерий | Идея | На что обратить внимание |
|---|---|---|---|
| Перед ближайшим максимумом или минимумом | Форма графика | Для покупки — чуть ниже ближайшего максимума, для продажи — чуть выше ближайшего минимума | Цена может развернуться, не дойдя до уровня, поэтому оставляйте запас |
| По волатильности | Кратное ATR | Размер тейка — например, 1,5–3 среднего диапазона | Кратность зависит от метода, нужна проверка |
| Фиксированный RR | Кратное размеру стопа | Ставьте тейк на расстоянии в 1,5 или 2 размера стопа | Уровень может не совпасть с формой графика |
Перед ближайшим максимумом или минимумом
Ближайшие максимумы и минимумы — места, где собираются сделки и цена часто разворачивается. При покупке многие ставят тейк-профит чуть ниже такого уровня.
Если поставить точно на уровень, цене может не хватить нескольких пипсов, и она вернётся. Запас в несколько пипсов помогает не упускать прибыль.
По кратному ATR
ATR — индикатор, показывающий средний диапазон движения за период. Если, допустим, ATR равен 15 пипсам, размером тейка берут 2 ATR, то есть 30 пипсов.
У разных пар и в разное время диапазон разный. Этот способ проще подстраивать под ситуацию на рынке, чем фиксированное число пипсов.
Фиксированный RR
Когда размер стопа определён, тейк-профит ставят на расстоянии в 1,5 или 2 раза больше. Правило простое, поэтому такой подход удобно проверять и записывать.
Но если на этом уровне стоит максимум или минимум, цена будет доходить до него реже. Посмотрите на график и убедитесь, что уровень реалистичен.
Частичная фиксация и трейлинг-стоп
Прибыль не обязательно фиксировать целиком в одной точке. Можно закрывать позицию частями или подтягивать стоп вслед за ценой.
- Частичная фиксация: половину позиции закрывают на первой цели, остальное оставляют расти
- Перенос в безубыток: когда цена достигла первой цели, стоп для остатка подтягивают к цене входа
- Трейлинг-стоп: стоп автоматически следует за ценой
- Трейлинг в MT5 работает, только пока терминал запущен
Почему трудно давать прибыли расти и что с этим делать
Когда появляется нереализованная прибыль, страшно её потерять, и хочется закрыть сделку пораньше. Это так называемая «трусливая» фиксация.
Если вы часто выигрываете понемногу, а проигрываете много, RR оказывается перевёрнутым, и капитал уменьшается даже при высокой доле прибыльных сделок. С эмоциями лучше справляться с помощью правил.
- Выставляйте ордер тейк-профит сразу при входе в сделку
- Заранее решите, что не двигаете тейк-профит после появления нереализованной прибыли
- Закройте половину пораньше, а остальное оставьте расти — так спокойнее
- Записывайте причину закрытия и позже разбирайте её
Двигать можно только в выгодную сторону
Приближение тейк-профита нередко ломает план. Если уж двигать что-то, ограничьтесь переносом стопа к цене входа.
Пример расчёта математического ожидания (счёт в USD)
Математическое ожидание показывает, сколько в среднем вы зарабатываете или теряете за одну сделку. Его можно рассчитать по доле прибыльных сделок и средним прибыли и убытку.
- 1
Задайте условия
Допустим, стоп — $50, тейк-профит — $100 (RR 1:2), доля прибыльных сделок — 40%.
- 2
Рассчитайте ожидание по прибыльным сделкам
$100 × 40% — это $40.
- 3
Рассчитайте ожидание по убыточным сделкам
$50 × 60% — это $30.
- 4
Вычтите одно из другого
$40 − $30 — в среднем около $10 в плюс за сделку. Если принять сумму стопа за 1, это около 0,2.
| Доля прибыльных сделок | RR 1:1 ($50/$50) | RR 1:2 ($50/$100) | RR 1:3 ($50/$150) |
|---|---|---|---|
| 30% | −$10 | $0 | +$10 |
| 40% | −$5 | +$10 | +$25 |
| 50% | $0 | +$25 | +$50 |
Тейк-профит и кэшбэк
Во многих схемах кэшбэк рассчитывается по объёму сделок. Учитываются ли сделки, закрытые по тейк-профиту или по стоп-лоссу, нужно проверять у каждого брокера.
Размер выплат пока не определён и будет опубликован на страницах брокеров при запуске. Считайте его небольшой добавкой к ожиданию и не спешите фиксировать прибыль ради выплаты.
- Кэшбэк не восполняет нехватку доли прибыльных сделок или RR
- Увеличение лота ради выплат ведёт к росту убытков
- Считайте собственное ожидание с учётом спреда
Введите долю прибыльных сделок и суммы стопа и тейк-профита, и вы увидите ожидание за одну сделку. Попробуйте с цифрами вашего метода.
Рассчитать математическое ожиданиеВопросы и ответы
Q.Сколько пипсов должен быть тейк-профит на Forex?
Единого правильного ответа нет. Обычно исходят из соотношения к размеру стопа (риск/прибыль) и сочетают его с рыночными ориентирами — ближайшими максимумами и минимумами или ATR. Не стоит опираться только на фиксированное число пипсов.
Q.Какое соотношение риск/прибыль лучше?
Всё определяется сочетанием с долей прибыльных сделок. При RR 1:2 безубыточная доля — около 33%, и выше неё вы в плюсе. Но из-за спреда и других издержек нужен запас.
Q.Как рассчитать соотношение риск/прибыль?
Разделите размер тейк-профита на размер стопа. При стопе 20 пипсов и тейке 40 пипсов RR равно 2 (1:2). Безубыточная доля прибыльных сделок считается по формуле 1÷(1+RR).
Q.Как отучиться слишком рано фиксировать прибыль?
Помогает правило: выставлять ордер тейк-профит сразу при входе и не двигать его после появления нереализованной прибыли. Можно также закрыть половину пораньше, а остальное оставить расти. После сделки записывайте причину и разбирайте её.
Эта статья носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Условия могут меняться, поэтому актуальные сведения уточняйте на официальных страницах брокеров. Торговля на зарубежном FX и CFD сопряжена с риском убытков, превышающих вложенный капитал.
