FX 익절 기준과 설정법|리스크 리워드 비율 사고방식
익절을 어디에 둬야 할지, 리스크 리워드를 어떻게 생각해야 할지 고민하고 계시지 않나요?
결론은 손절 폭에 대한 익절 폭의 비율을 먼저 정하고, 승률과 조합해 기대값을 보는 것입니다.
이 글에서는 설정 방법 3가지, 승률과의 관계, 분할 익절, 심리 면의 대책을 정리합니다.
이 글의 핵심
- 익절은 따로 정하지 않고 손절 폭에 대한 비율(리스크 리워드)로 생각하는 것이 기본이다.
- 손익분기 승률은 1÷(1+RR)로 구하며, RR 1:2라면 승률 약 33%가 최소 기준선이다.
- 설정 방법은 직전 고점·저점 앞, ATR의 배수, RR 고정 3가지이며 익절을 가까이 당기는 변경은 피한다.
결론: 익절은 손절 폭과의 비율로 정한다
- 익절 폭은 손절 폭과 세트로, 비율(리스크 리워드)로 정한다
- 손익분기 승률은 1÷(1+RR)로 구할 수 있다
- 설정 방법은 직전 고점·저점, ATR의 배수, RR 고정 3가지가 기본이다
- 캐시백은 기대값에 조금 더해지는 정도이며, 승률을 대신할 수 없다
리스크 리워드 비율이란
리스크 리워드 비율(RR)은 손절 폭에 대한 익절 폭의 비율입니다. 손절이 20pips이고 익절이 40pips라면 RR은 1:2입니다.
한 번의 거래에서 잃는 금액을 1로 보았을 때, 얻고 싶은 금액이 얼마인지를 나타냅니다. 익절만 따로 정하지 않고 손절과 세트로 생각하는 것이 기본입니다.
| RR(손절:익절) | 손절 폭 | 익절 폭 | 1번 이겨서 만회할 수 있는 패배 |
|---|---|---|---|
| 1:1 | 20pips | 20pips | 1회분 |
| 1:2 | 20pips | 40pips | 2회분 |
| 1:3 | 20pips | 60pips | 3회분 |
승률과 리스크 리워드의 관계
RR이 클수록 낮은 승률로도 손익이 균형을 이룹니다. 손익분기 승률은 1÷(1+RR)로 계산할 수 있습니다.
| RR(익절÷손절) | 손익분기 승률 | 읽는 방법 |
|---|---|---|
| 0.5 | 약 66.7% | 3번 중 2번 넘게 이겨야 겨우 본전 |
| 1.0 | 50.0% | 승패 횟수가 같아야 본전 |
| 1.5 | 40.0% | 5번 중 2번 이기면 본전 |
| 2.0 | 약 33.3% | 3번 중 1번 이기면 본전 |
| 3.0 | 25.0% | 4번 중 1번 이기면 본전 |
익절 설정 3가지 패턴
익절의 기준은 차트의 형태, 가격 변동의 크기, RR 고정 3가지로 나뉩니다. 기법이나 시간봉에 따라 맞는 방법이 달라집니다.
| 패턴 | 기준 | 생각 방식 | 주의점 |
|---|---|---|---|
| 직전 고점·저점 앞 | 차트의 형태 | 매수는 직전 고점 조금 앞, 매도는 직전 저점 앞에 둔다 | 닿기 전에 반전할 수 있으므로 여유를 둔다 |
| 변동성 기준 | ATR의 배수 | 평균적인 변동 폭의 1.5~3배 등을 익절 폭으로 한다 | 배수는 기법에 따라 달라 검증이 필요하다 |
| RR 고정 | 손절 폭의 배수 | 손절 폭의 1.5배·2배 등 비율을 고정해 둔다 | 시장의 형태와 맞지 않는 위치가 될 수 있다 |
직전 고점·저점 앞에 두기
직전 고점이나 저점은 매매가 몰려 반전하기 쉬운 위치입니다. 매수라면 그 조금 앞에 익절을 두는 사람이 많습니다.
딱 맞는 가격에 두면 몇 pips 모자라서 되돌아가는 경우가 있습니다. 몇 pips의 여유를 두면 놓치는 경우를 줄일 수 있습니다.
ATR의 배수로 두기
ATR은 일정 기간의 평균적인 변동 폭을 나타내는 지표입니다. 예를 들어 ATR이 15pips라면 2배인 30pips를 익절 폭으로 합니다.
변동 폭은 통화쌍이나 시간대에 따라 달라집니다. 고정 pips보다 시장 상황에 맞추기 쉬운 방법입니다.
RR을 고정해 두기
손절 폭이 정해지면 그 1.5배나 2배 위치에 익절을 두는 방법입니다. 규칙이 단순해서 검증과 기록이 쉽다는 장점이 있습니다.
다만 그 위치에 벽이 되는 고점·저점이 있으면 닿기 어려워집니다. 차트를 보고 두는 위치가 현실적인지 확인하세요.
분할 익절과 트레일링 스톱
익절은 한 곳에서 전부 청산하는 것만이 아닙니다. 나누어 청산하거나 손절을 따라가게 하는 방법이 있습니다.
- 분할 익절: 포지션의 절반을 목표 1에서 청산하고 나머지는 끌고 간다
- 본전 이동: 목표 1에 닿으면 나머지의 손절을 진입가 쪽으로 옮긴다
- 트레일링 스톱: 가격에 맞춰 손절을 자동으로 따라가게 한다
- MT5의 트레일링은 단말이 실행 중일 때만 작동한다
익절을 끌지 못하는 심리와 대책
평가이익이 나면 줄어드는 것이 두려워져 빨리 청산하고 싶어집니다. 이른바 조기 익절입니다.
작게 이기고 크게 지면 RR이 역전되어, 승률이 높아도 자금은 줄어듭니다. 심리는 구조로 억제하는 것이 효과적입니다.
- 진입과 동시에 익절 주문을 넣어 둔다
- 평가이익이 난 뒤에는 익절을 움직이지 않기로 정해 둔다
- 절반을 일찍 청산하고 나머지는 마음 편하게 끌고 간다
- 청산한 이유를 기록하고 나중에 돌아본다
옮긴다면 유리한 방향으로만
익절을 가까이 당기는 것은 계획을 무너뜨리는 행동이 되기 쉽습니다. 옮긴다면 손절을 진입가 쪽으로 당기는 형태에 그치세요.
기대값 계산 예(USD 계좌)
기대값은 한 번의 거래에서 평균적으로 얼마가 늘고 줄어드는지를 나타냅니다. 승률과 평균 손익으로 계산할 수 있습니다.
- 1
조건을 정한다
손절을 $50, 익절을 $100(RR 1:2), 승률을 40%로 가정합니다.
- 2
이길 때의 기대액을 구한다
$100 × 40%로 $40이 됩니다.
- 3
질 때의 기대액을 구한다
$50 × 60%로 $30이 됩니다.
- 4
차감한다
$40 − $30으로 1회당 약 $10의 플러스입니다. 손절액을 1로 하면 약 0.2입니다.
| 승률 | RR 1:1($50/$50) | RR 1:2($50/$100) | RR 1:3($50/$150) |
|---|---|---|---|
| 30% | −$10 | $0 | +$10 |
| 40% | −$5 | +$10 | +$25 |
| 50% | $0 | +$25 | +$50 |
익절과 캐시백의 관계
캐시백은 거래량에 따라 계산되는 구조가 많습니다. 익절과 손절 중 어느 쪽으로 청산해도 대상이 되는지는 브로커마다 확인이 필요합니다.
환원액은 미확정이며, 런칭 시 각 브로커 페이지에 게재합니다. 기대값에 조금 더해지는 정도로 생각하고, 환원을 위해 익절을 서두르는 것은 피합시다.
- 캐시백은 승률이나 RR의 부족을 메워 주는 것이 아니다
- 환원을 노린 랏 증가는 손실 확대로 이어진다
- 자신의 기대값은 스프레드를 포함해 계산한다
승률과 손절·익절 금액을 입력하면 1회당 기대값을 확인할 수 있습니다. 자신의 기법 수치로 시험해 보세요.
기대값 계산하기자주 묻는 질문
Q.FX 익절은 몇 pips가 기준인가요?
정해진 정답은 없습니다. 손절 폭에 대한 비율(리스크 리워드)로 생각하고, 직전 고점·저점이나 ATR 같은 시장의 기준과 맞춰 정하는 것이 일반적입니다. 고정 pips만으로 정하는 것은 피하세요.
Q.리스크 리워드는 어느 정도가 좋나요?
승률과의 조합으로 정해집니다. RR 1:2라면 승률이 약 33%를 넘으면 손익분기를 웃돕니다. 다만 스프레드 등의 비용이 있으므로 여유를 둔 설정이 필요합니다.
Q.리스크 리워드 계산 방법을 알려 주세요.
익절 폭을 손절 폭으로 나눕니다. 손절 20pips, 익절 40pips라면 RR은 2(1:2)입니다. 손익분기 승률은 1÷(1+RR)로 구할 수 있습니다.
Q.익절을 서두르는 습관은 어떻게 고치면 좋나요?
진입과 동시에 익절 주문을 넣고, 평가이익이 난 뒤에는 움직이지 않는 규칙이 효과적입니다. 절반을 일찍 청산하고 나머지를 끌고 가는 방법도 있습니다. 거래 후 이유를 기록하고 돌아보세요.
본 글은 정보 제공을 목적으로 하며 투자 자문이 아닙니다. 조건은 변경될 수 있으므로 최신 정보는 각 업체의 공식 페이지에서 확인해 주십시오. 해외 FX·CFD 거래에는 원금을 초과하는 손실 위험이 있습니다.
