Точка безубыточности в Forex и процент выигрышей: ожидание с учётом кэшбэка
Не знаете, какой процент выигрышей нужен, чтобы в Forex выходить в плюс?
Коротко: подставьте в формулу ожидания среднюю прибыль, средний убыток и издержки, и найдите долю выигрышей, при которой ожидание равно 0. Кэшбэк работает в сторону снижения издержек.
В статье мы покажем формулу и примеры расчёта. После прочтения вы сможете посчитать безубыточный процент выигрышей для своей методики.
Коротко: безубыточный процент выигрышей — это точка, где ожидание равно 0
- Ожидание = доля выигрышей × средняя прибыль − доля проигрышей × средний убыток − издержки + кэшбэк
- Безубыточная доля выигрышей = (средний убыток + издержки − возврат) ÷ (средняя прибыль + средний убыток)
- Чем ниже издержки, тем ниже и безубыточная доля выигрышей
- Кэшбэк не гарантирует прибыль, результат зависит от рынка
Формула ожидания в Forex и как найти безубыточную долю выигрышей
Математическое ожидание показывает, сколько в среднем вы выигрываете или теряете за одну сделку. Если оно положительное, то при большом числе сделок капитал склонен расти.
Обозначим долю выигрышей как W, среднюю прибыль и средний убыток зададим в пипсах, а издержки и возврат тоже выразим в пипсах на сделку. Приравняв ожидание к 0, получим формулу безубыточной доли выигрышей.
| Параметр | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Доля выигрышей | W | Доля сделок, закрытых с прибылью |
| Средняя прибыль и средний убыток | G и L | Среднее число пипсов в выигрышных и проигрышных сделках |
| Издержки | c | Спред и комиссия в пипсах на одну сделку |
| Кэшбэк | b | Возврат на одну сделку, переведённый в пипсы |
На сколько кэшбэк сдвигает безубыточную долю выигрышей
Сравним методику, где средняя прибыль и средний убыток по 10 пипсов, а издержки составляют 1,5 пипса. Если постепенно увеличивать возврат с 0, безубыточная доля выигрышей снижается.
| Возврат (на сделку) | Расчёт | Безубыточная доля выигрышей | Разница с вариантом без возврата |
|---|---|---|---|
| 0 пипсов | (10 + 1,5 − 0) ÷ 20 | 57,5% | － |
| 0,3 пипса | (10 + 1,5 − 0,3) ÷ 20 | 56,0% | ниже на 1,5 п. п. |
| 0,5 пипса | (10 + 1,5 − 0,5) ÷ 20 | 55,0% | ниже на 2,5 п. п. |
| 1,0 пипса | (10 + 1,5 − 1,0) ÷ 20 | 52,5% | ниже на 5,0 п. п. |
На 1 лоте USD/JPY 0,3 пипса — это ¥300. Этот уровень принят для пояснения и не показывает реальный размер возврата.
Что меняется при другом соотношении риска и прибыли
Зафиксируем средний убыток на 10 пипсах и будем менять среднюю прибыль. Предположим, что издержки составляют 1,5 пипса, а возврат — 0,5 пипса.
| Средняя прибыль | Безубыточная доля без возврата | Безубыточная доля с возвратом |
|---|---|---|
| 5 пипсов | 76,7% | 73,3% |
| 10 пипсов | 57,5% | 55,0% |
| 15 пипсов | 46,0% | 44,0% |
| 20 пипсов | 38,3% | 36,7% |
Как применить безубыточную долю выигрышей к своей методике
- 1
Соберите статистику
По истории сделок найдите среднюю прибыль, средний убыток и долю выигрышей в пипсах. При малом числе сделок результат склонен колебаться.
- 2
Добавьте издержки
Переведите спред и комиссию в пипсы на одну сделку. Значения можно проверить на страницах брокеров.
- 3
Добавьте возврат
Когда размер возврата определится, переведите сумму за 1 лот в пипсы. До запуска задайте условное значение и прикиньте расчёт.
- 4
Сравните с фактической долей выигрышей
Посмотрите, насколько ваша доля выигрышей превышает безубыточную. Если запас минимальный, поищите более выгодные условия.
Предостережения, чтобы не переоценить результат
- Расчёт исходит из того, что средние значения сохранятся, а при изменении рынка они могут нарушиться
- Спред расширяется в зависимости от времени суток и выхода новостей, и издержки растут
- Если увеличивать число сделок ради возврата, издержки и убытки растут в той же пропорции
- Даже если безубыточная доля снижается, убыточная методика не превращается в прибыльную
- Налогообложение нельзя утверждать однозначно, при необходимости обратитесь к специалисту
Укажите долю выигрышей, среднюю прибыль, средний убыток, издержки и возврат, и вы увидите ожидание и безубыточную долю выигрышей.
Рассчитать ожидание с учётом кэшбэкаВопросы и ответы
Q.Как рассчитать безубыточный процент выигрышей в Forex?
По формуле (средний убыток + издержки − возврат) ÷ (средняя прибыль + средний убыток). Если прибыль и убыток равны, безубыточная доля превышает 50% на величину издержек.
Q.Снижает ли кэшбэк безубыточный процент выигрышей?
Возврат фактически уменьшает издержки, поэтому безубыточная доля склонна снижаться. Но размер возврата не определён, и величина снижения зависит от методики.
Q.Если доля выигрышей выше безубыточной, прибыль гарантирована?
Гарантировать нельзя. Расчёт опирается на прошлые средние значения, поэтому результат меняется вместе с рынком и спредом. Прибыль он не гарантирует.
Эта статья носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Условия могут меняться, поэтому актуальные сведения уточняйте на официальных страницах брокеров. Торговля на зарубежном FX и CFD сопряжена с риском убытков, превышающих вложенный капитал.
