จุดคุ้มทุนและอัตราชนะของ FX | คำนวณค่าคาดหวังรวมแคชแบ็ก
ไม่แน่ใจไหมว่าต้องมีอัตราชนะกี่เปอร์เซ็นต์ FX จึงจะไม่ขาดทุน
สรุปคือ ใส่กำไรเฉลี่ย ขาดทุนเฉลี่ย และต้นทุนลงในสูตรค่าคาดหวัง แล้วหาอัตราชนะที่ทำให้ค่าคาดหวังเป็น 0 แคชแบ็กมีผลช่วยลดต้นทุน
บทความนี้แสดงสูตรและตัวอย่างคำนวณ เมื่ออ่านจบจะคำนวณอัตราชนะคุ้มทุนของวิธีเทรดของตนเองได้
สรุป: อัตราชนะคุ้มทุนกำหนดจากจุดที่ค่าคาดหวังเป็น 0
- ค่าคาดหวัง = อัตราชนะ x กำไรเฉลี่ย - อัตราแพ้ x ขาดทุนเฉลี่ย - ต้นทุน + แคชแบ็ก
- อัตราชนะคุ้มทุน = (ขาดทุนเฉลี่ย + ต้นทุน - ยอดคืนเงิน) ÷ (กำไรเฉลี่ย + ขาดทุนเฉลี่ย)
- ยิ่งต้นทุนลดลง อัตราชนะคุ้มทุนก็ยิ่งลดลง
- แคชแบ็กไม่ได้รับประกันกำไร ผลลัพธ์ขึ้นกับตลาด
สูตรค่าคาดหวังของ FX และวิธีหาอัตราชนะคุ้มทุน
ค่าคาดหวังคือค่าที่แสดงว่าการเทรด 1 ครั้งเพิ่มหรือลดโดยเฉลี่ยเท่าไร หากเป็นบวก เมื่อเทรดซ้ำหลายครั้ง เงินทุนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
กำหนดอัตราชนะเป็น W กำไรเฉลี่ยและขาดทุนเฉลี่ยเป็น pips และให้ต้นทุนกับยอดคืนเงินเป็น pips ต่อครั้งเช่นกัน เมื่อตั้งค่าคาดหวังเป็น 0 ก็จะได้สูตรอัตราชนะคุ้มทุน
| หัวข้อ | สัญลักษณ์ | ความหมาย |
|---|---|---|
| อัตราชนะ | W | สัดส่วนของการเทรดที่จบด้วยกำไร |
| กำไรเฉลี่ย/ขาดทุนเฉลี่ย | G/L | pips เฉลี่ยของการชนะ/แพ้ |
| ต้นทุน | c | pips ต่อครั้งของสเปรดและค่าคอมมิชชัน |
| แคชแบ็ก | b | ค่าที่แปลงยอดคืนเงินต่อครั้งเป็น pips |
แคชแบ็กทำให้อัตราชนะคุ้มทุนขยับเท่าไร
เปรียบเทียบวิธีเทรดที่กำไรเฉลี่ยและขาดทุนเฉลี่ยเป็น 10 pips ทั้งคู่ และต้นทุน 1.5 pips เมื่อเพิ่มยอดคืนเงินจาก 0 ทีละขั้น อัตราชนะคุ้มทุนจะลดลง
| ยอดคืนเงิน (ต่อครั้ง) | การคำนวณ | อัตราชนะคุ้มทุน | ส่วนต่างจากกรณีไม่มีคืนเงิน |
|---|---|---|---|
| 0 pips | (10 + 1.5 - 0) ÷ 20 | 57.5% | - |
| 0.3 pips | (10 + 1.5 - 0.3) ÷ 20 | 56.0% | ลดลง 1.5 จุด |
| 0.5 pips | (10 + 1.5 - 0.5) ÷ 20 | 55.0% | ลดลง 2.5 จุด |
| 1.0 pips | (10 + 1.5 - 1.0) ÷ 20 | 52.5% | ลดลง 5.0 จุด |
สำหรับดอลลาร์เยน 1 ล็อต 0.3 pips เท่ากับ 300 เยน ระดับนี้เป็นเพียงสมมติฐานเพื่อประกอบการอธิบาย ไม่ได้แสดงยอดคืนเงินจริง
จะเป็นอย่างไรเมื่อ risk reward ต่างกัน
กำหนดขาดทุนเฉลี่ยคงที่ที่ 10 pips แล้วเปลี่ยนกำไรเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบ โดยสมมติต้นทุน 1.5 pips และยอดคืนเงิน 0.5 pips
| กำไรเฉลี่ย | อัตราชนะคุ้มทุนเมื่อไม่มีคืนเงิน | อัตราชนะคุ้มทุนเมื่อมีคืนเงิน |
|---|---|---|
| 5 pips | 76.7% | 73.3% |
| 10 pips | 57.5% | 55.0% |
| 15 pips | 46.0% | 44.0% |
| 20 pips | 38.3% | 36.7% |
ขั้นตอนนำอัตราชนะคุ้มทุนไปใช้กับวิธีเทรดของตนเอง
- 1
รวบรวมผลงานจริง
หากำไรเฉลี่ย ขาดทุนเฉลี่ย และอัตราชนะเป็น pips จากประวัติการเทรด หากจำนวนครั้งน้อย ผลลัพธ์จะแกว่งง่าย
- 2
ใส่ต้นทุน
แปลงสเปรดและค่าคอมมิชชันเป็น pips ต่อครั้ง ตัวเลขตรวจสอบได้จากหน้าของโบรกเกอร์
- 3
ใส่ยอดคืนเงิน
เมื่อยอดคืนเงินยืนยันแล้ว ให้แปลงยอดต่อ 1 ล็อตเป็น pips ก่อนเปิดตัวให้ตั้งค่าสมมติเพื่อลองคำนวณ
- 4
เทียบกับอัตราชนะจริง
ดูว่าอัตราชนะของตนเองสูงกว่าอัตราชนะคุ้มทุนมากพอหรือไม่ หากเฉียดฉิว ให้มองหาเงื่อนไขที่มีระยะห่างเหลือ
ข้อควรระวังเพื่อไม่ให้มั่นใจเกินไป
- การคำนวณตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าค่าเฉลี่ยจะดำเนินต่อไป ซึ่งอาจพังได้เมื่อตลาดเปลี่ยน
- สเปรดอาจกว้างขึ้นตามช่วงเวลาหรือการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ ทำให้ต้นทุนเพิ่ม
- หากเพิ่มจำนวนครั้งการเทรดเพื่อหวังยอดคืนเงิน ต้นทุนและความเสียหายก็เพิ่มในอัตราส่วนเดียวกัน
- แม้อัตราชนะคุ้มทุนลดลง วิธีที่แพ้ง่ายก็ไม่ได้กลายเป็นวิธีที่ชนะได้
- เรื่องภาษีไม่อาจฟันธงได้ จึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตามความจำเป็น
ใส่อัตราชนะ กำไรเฉลี่ย ขาดทุนเฉลี่ย ต้นทุน และยอดคืนเงิน เพื่อตรวจสอบค่าคาดหวังและอัตราชนะคุ้มทุนได้
คำนวณค่าคาดหวังรวมแคชแบ็กคำถามที่พบบ่อย
Q.คำนวณอัตราชนะที่เป็นจุดคุ้มทุนของ FX อย่างไร
หาจาก (ขาดทุนเฉลี่ย + ต้นทุน - ยอดคืนเงิน) ÷ (กำไรเฉลี่ย + ขาดทุนเฉลี่ย) หากกำไรเฉลี่ยกับขาดทุนเฉลี่ยเท่ากัน อัตราชนะคุ้มทุนจะสูงกว่า 50% ตามส่วนของต้นทุน
Q.ถ้ามีแคชแบ็ก อัตราชนะคุ้มทุนจะลดลงหรือไม่
ยอดคืนเงินช่วยลดต้นทุนในทางปฏิบัติ จึงส่งผลให้อัตราชนะคุ้มทุนลดลง แต่ยอดคืนเงินยังไม่ยืนยัน และขนาดที่ลดลงก็ต่างกันไปตามวิธีเทรด
Q.ถ้าอัตราชนะสูงกว่าอัตราชนะคุ้มทุน จะได้กำไรแน่นอนหรือไม่
ไม่อาจกล่าวได้ว่าแน่นอน เพราะการคำนวณอิงค่าเฉลี่ยในอดีต ผลลัพธ์จึงเปลี่ยนได้ตามตลาดและสเปรด ไม่ได้รับประกันกำไร
บทความนี้จัดทำเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่หน้าทางการของแต่ละโบรกเกอร์ การเทรด FX และ CFD ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนเกินเงินต้น
