Cara Backtest MT5: Cara Pakai dan Membaca Strategy Tester
Ingin backtest di MT5, tetapi bingung karena banyak item pengaturan?
Kesimpulannya, dekatkan kondisi dengan transaksi sebenarnya, lalu baca hasilnya dengan beberapa angka sekaligus.
Artikel ini merangkum cara membuka Strategy Tester, perbedaan model, cara membaca hasil, hal yang perlu diwaspadai, dan langkah sampai forward test.
Poin penting artikel ini
- Backtest MT5 dilakukan dengan Strategy Tester, dengan kondisi yang didekatkan ke kenyataan dan hasil dibaca lewat angka.
- Hasil dibaca dengan menggabungkan total profit, profit factor, maksimum drawdown, jumlah transaksi, dan expected payoff.
- Waspadai overfitting dan pengaturan spread, lalu sisipkan forward test di demo sebelum operasional sungguhan.
Kesimpulan: backtest dibaca dengan angka dan kondisi yang disamakan
- Backtest adalah cara verifikasi yang mencoba metode atau EA dengan data masa lalu
- Strategy Tester dibuka lewat menu View atau Ctrl+R
- Model adalah pertukaran antara akurasi dan kecepatan, jadi gunakan bertahap sesuai kebutuhan
- Walau hasilnya bagus, sisipkan forward test di akun demo sebelum dipakai
Backtest adalah? Tujuan dan batasannya
Backtest adalah verifikasi yang menjalankan aturan pada data pasar masa lalu untuk memeriksa hasilnya. Tanpa memakai dana sungguhan, Anda bisa mengetahui sifat suatu metode atau EA.
- Bisa memeriksa apakah aturan berjalan sesuai perkiraan
- Dengan angka seperti maksimum drawdown, Anda bisa memahami besarnya kekalahan
- Perbedaan saat lot diubah bisa dibandingkan dengan kondisi yang sama
- Sebelum dipakai sungguhan, pengaturan yang jelas tidak cocok bisa disingkirkan
Namun, pernah menang di masa lalu bukan jaminan akan menang di masa depan. Lebih aman menganggap backtest bukan bukti kelulusan, melainkan alat untuk menemukan yang tidak lulus.
Cara membuka Strategy Tester dan item pengaturannya
Di MT5, Strategy Tester dibuka dengan memilihnya dari menu View atau menekan Ctrl+R. Setelah terbuka, tentukan item berikut secara berurutan. Pusat verifikasinya adalah EA (trading otomatis).
| Item | Isi | Patokan menentukan |
|---|---|---|
| Expert | EA yang diverifikasi | Pilih EA yang ingin diuji |
| Symbol | Pasangan mata uang dan sejenisnya yang diuji | Sesuaikan dengan instrumen yang benar-benar ditransaksikan |
| Period | Time frame chart yang dipakai untuk uji | Samakan dengan time frame yang diperkirakan EA |
| Date | Rentang tanggal yang diuji | Buat cukup panjang agar mencakup naik, turun, dan sideways |
| Modelling | Cara mereproduksi pergerakan harga | Perbedaannya dibandingkan di bagian berikut |
| Deposit | Dana saat uji dimulai | Dekatkan dengan jumlah yang benar-benar dipakai (contoh: $1.000) |
| Leverage | Rasio yang dipakai dalam uji | Sesuaikan dengan pengaturan akun sebenarnya |
Perbedaan model: perbandingan akurasi dan kecepatan
Model adalah pengaturan yang menentukan seberapa rinci pergerakan harga masa lalu direproduksi. Semakin rinci semakin dekat dengan kenyataan, tetapi butuh waktu.
| Model | Akurasi | Kecepatan | Cocok untuk |
|---|---|---|---|
| Every tick | Tinggi | Lambat | Pemeriksaan akhir |
| 1 minute OHLC | Sedang | Sedang | Metode berskala beberapa jam |
| Open prices only | Rendah | Cepat | Pemeriksaan kasar |
Open prices only cocok untuk EA yang bergerak hanya saat candle terkonfirmasi. EA yang sering jual beli dalam jangka pendek mudah menyimpang hasilnya jika tidak memakai Every tick. Menyaring dulu dengan model cepat, lalu menguji rinci hanya yang menjanjikan, menghemat waktu.
Cara membaca hasil: gabungkan 5 angka
Setelah uji selesai, muncul hasil seperti total profit dan jumlah transaksi. Jangan menilai dari satu angka, lihat beberapa sekaligus.
| Indikator | Arti | Patokan membaca |
|---|---|---|
| Total profit | Total untung rugi semua transaksi | Walau positif, lihat bersama angka lain |
| Profit factor | Total profit ÷ total kerugian | Jika lebih dari 1, profit melebihi kerugian |
| Maksimum drawdown | Besar penurunan aset yang terbesar | Periksa apakah jumlahnya masih Anda tahan |
| Jumlah transaksi | Jumlah jual beli selama verifikasi | Jika sedikit, kemungkinan hasil kebetulan tinggi |
| Expected payoff | Rata-rata untung rugi per transaksi | Periksa apakah tetap positif setelah dikurangi biaya |
Misalkan muncul hasil seperti berikut. Semua angka adalah contoh hitungan.
- Jumlah transaksi 100, menang 40, kalah 60 (win rate 40%)
- Total profit 3.000 USD (rata-rata satu kemenangan 75 USD)
- Total kerugian 2.400 USD (rata-rata satu kekalahan 40 USD)
- Total untung rugi: 3.000 − 2.400 = +600 USD
- Profit factor: 3.000 ÷ 2.400 = 1,25
- Expected payoff: 600 ÷ 100 = +6 USD per transaksi
Walau win rate 40%, hasilnya tetap positif jika kemenangannya besar. Baik buruk tidak ditentukan oleh win rate saja. Selalu periksa apakah maksimum drawdown masih bisa Anda tahan.
4 hal yang mudah membuat backtest gagal
Overfitting (curve fitting)
Jika nilai pengaturan disesuaikan secara rinci dengan data masa lalu, jadinya pengaturan yang cocok hanya untuk periode itu. Ini disebut overfitting, dan hasilnya mudah runtuh di pasar masa depan. Cara menghadapinya adalah memeriksa hasil juga pada periode yang tidak dipakai untuk penyesuaian.
Pengaturan spread berbeda dari kenyataan
Jika spread di tester lebih sempit dari kenyataan, hasilnya tampak lebih baik daripada sebenarnya. Periksa lebar spread saat normal dan saat melebar, lalu uji dengan sedikit lebih lebar agar perkiraannya ke sisi aman. Spread berbeda tiap broker, jadi periksa di halaman resmi.
Melewatkan komisi dan swap
Menurut jenis akun, mungkin ada komisi transaksi. Pada EA yang menahan posisi lintas hari, swap juga memengaruhi untung rugi. Periksa apakah sudah termasuk dalam hasil, dan jika belum, kurangkan sendiri.
Kualitas data dan selisih eksekusi
Kualitas data harga untuk uji berbeda menurut sumber dan periodenya. Jika mencakup periode yang bolong, hasil bisa terdistorsi. Pada transaksi sebenarnya, slippage juga ikut terjadi.
Langkah sampai forward test
Forward test adalah verifikasi sambil menjalankan waktu sebenarnya, misalnya di akun demo. Anda bisa memeriksa selisih eksekusi dan masalah lingkungan operasional yang tidak terlihat di backtest. Di awal, tulis dulu kriteria kelulusan.
- 1
Backtest
Uji masa lalu dengan kondisi yang mendekati kenyataan. Dekatkan juga spread dan dana dengan operasional sebenarnya.
- 2
Periksa di periode lain
Lihat hasil pada periode yang tidak dipakai untuk penyesuaian. Jika runtuh di sini, curigai overfitting.
- 3
Jalankan di demo
Periksa selisih eksekusi dalam waktu nyata. Lamanya tidak ada aturan, dan lebih aman jika mencakup beberapa fase pasar.
- 4
Operasional sungguhan dengan modal kecil
Mulai dari lot kecil. Sambil mencatat transaksi, nilai apakah sesuai kriteria.
Cashback tidak masuk dalam tabel hasil
Tabel hasil backtest tidak mencakup cashback. Jika ingin memperhitungkan pengembalian, hitung terpisah dari volume transaksi. Jumlah pengembalian belum ditetapkan dan akan dicantumkan di halaman tiap broker saat peluncuran.
- Hitung perkiraan pengembalian sebagai baris terpisah dari total untung rugi
- Jangan memilih EA yang hasilnya buruk demi pengembalian
- Semakin banyak transaksi dalam suatu metode, pengaruh pengembalian cenderung makin besar
- Terlepas ada tidaknya pengembalian, periksa dulu apakah untung ruginya positif
Masukkan win rate dan rata-rata untung rugi untuk menghitung expectancy per transaksi. Bandingkan dengan hasil backtest Anda.
Periksa dengan alat expectancyFAQ
Q.Jika EA menang di backtest, apakah juga menang di operasional sungguhan?
Tidak ada jaminan. Karena overfitting yang terlalu menyesuaikan dengan data masa lalu atau pengaruh spread yang berbeda dari kenyataan, hasil bisa turun di operasional sungguhan. Sisipkan pemeriksaan di periode lain dan forward test di demo.
Q.Model apa yang sebaiknya dipilih?
Untuk pemeriksaan akhir, Every tick adalah yang umum. Ada juga cara menyaring kasar dulu dengan model cepat seperti Open prices only, lalu menguji rinci hanya yang menjanjikan. Open prices only cocok untuk EA yang bergerak hanya saat candle terkonfirmasi.
Q.Profit factor berapa yang baik?
Tidak ada standar yang pasti. Jika lebih dari 1, profit melebihi kerugian, tetapi jika jumlah transaksi sedikit mungkin hanya kebetulan. Nilai bersama maksimum drawdown, expected payoff, dan biaya.
Q.Berapa lama sebaiknya forward test dilakukan?
Tidak ada periode yang pasti. Banyak orang melakukannya beberapa minggu sampai beberapa bulan agar mencakup beberapa fase pasar. Lebih penting dari lamanya adalah apakah kriteria kelulusan yang ditentukan sebelumnya terpenuhi.
Artikel ini bertujuan memberi informasi dan bukan nasihat investasi. Syarat dapat berubah, jadi periksa informasi terbaru di halaman resmi masing-masing broker. Trading forex dan CFD luar negeri berisiko menimbulkan kerugian melebihi modal awal.
